2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim
Otázka: Riziko portfolia se nesníží, když kombinujeme investice:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
S korelací 1.
|
|
B
|
S korelací vyšší než 1.
|
|
C
|
Se zápornou korelací.
|
|
D
|
S nulovou korelací.
|
Pro snížení rizika portfolia je nejlepší vybírat aktiva se zápornou korelací. Nekorelovaná aktiva i aktiva s nízkou kladnou korelací také snižují riziko. Riziko nesníží aktiva s korelací 1. Korelace vyšší než 1 neexistuje (proto nejde o správnou odpověď).
zobrazit správné odpovědi
Syrový P., Tyl T.: Osobní finance. Grada 2011, str. 143-146.