4.11 základy oceňování derivátů
Otázka: Cena tříměsíčního nákupního forwardu CZK/USD vychází:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Pouze ze spotové ceny podkladového aktiva.
|
|
B
|
Pouze z úrokového diferenciálu.
|
|
C
|
Z hedgingové prémie.
|
|
D
|
Ze spotové ceny podkladového aktiva a úrokového diferenciálu.
|
Budoucí termínová cena vychází ze současné ceny a dalších (souvisejících) nákladů, např. termínový měnový kurz nebo termínová úroková sazba vychází ze spotového kurzu (sazby) plus souvisejících nákladů (např. úrokový diferenciál).
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, str. 479.