4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
Otázka: Forwardová cena nezávisí na:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
A
|
Době trvání forwardového kontraktu.
|
B
|
Ceně podkladového aktiva.
|
C
|
Volatilitě podkladového aktiva.
|
D
|
Úrokové sazbě.
|
Forwardová cena je funkcí spotové ceny podkladového aktiva, úrokové míry a doby do vypršení kontraktu, nikoli volatility podkladového aktiva, jako je tomu u opcí.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 98