4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
Otázka: Investor prodá put opci s realizační cenou (strike price) X = 120 Kč za cenu p = 20 Kč. K datu expirace dosáhne investor celkového zisku ve výši 10 Kč při tržní ceně podkladového aktiva:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
S = 120 Kč.
|
|
B
|
S = 110 Kč.
|
|
C
|
S = 130 Kč.
|
|
D
|
S = 100 Kč.
|
Investor získá prodejem put opce 20 Kč a dosáhne celkového zisku ve výši 10 Kč, pokud ztráta z prodané put opce bude ve výši 10 Kč. To nastane, bude-li tržní cena podkladového aktiva při expiraci rovna 110 Kč.
zobrazit správné odpovědi
P. Budinský, P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102