4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
Otázka: Investor prodá put opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 50 Kč a cena put opce je p = 4 Kč. Je-li S = 52 Kč cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Opce bude uplatněna s celkovým ziskem investora ve výši 4 Kč.
|
|
B
|
Opce nebude uplatněna s celkovým ziskem investora ve výši 4 Kč.
|
|
C
|
Opce bude uplatněna s celkovou ztrátou investora ve výši 2 Kč.
|
|
D
|
Opce nebude uplatněna s celkovou ztrátou investora ve výši 2 Kč.
|
Vzhledem k tomu, že X < S, nebude put opce uplatněna a investor si ponechá celou prémii ve výši 4 Kč získanou při prodeji této put opce.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102