4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
Otázka: Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 80 Kč a tržní cena call opce je c = 6 Kč. Je-li S tržní cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Jen pro S menší než 86.
|
|
B
|
Jen pro S menší než 74.
|
|
C
|
Jen pro S větší než 74.
|
|
D
|
Jen pro S větší než 86.
|
Investor má nákupem call opce náklad 6 Kč a dosáhne zisku, pokud zisk z nakoupené call opce bude vyšší než tato částka. K zisku vyššímu než 6 Kč dojde, bude-li call opce realizována při tržní ceně vyšší než 86 Kč.
zobrazit správné odpovědi
P. Budinský, P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102