4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
Otázka: Tři call opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou expirace mají realizační ceny (strike prices) X1 = 90 Kč, X2 = 94 Kč a X3 = 98 Kč. Je-li k datu expirace těchto opcí tržní cena podkladového aktiva S = 96 Kč, potom:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Bude uplatněna právě jedna opce.
|
|
B
|
Budou uplatněny všechny tři opce.
|
|
C
|
Budou uplatněny právě dvě opce.
|
|
D
|
Nebude uplatněna žádná z opcí.
|
K uplatnění call opce dojde, platí-li S > X, což nastane pro první dvě opce, třetí opce s realizační cenou 98 Kč nebude uplatněna.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102