4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Opční strategie "butterfly" vzniká jako kombinace:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Dvou opcí.
|
|
B
|
Čtyř opcí.
|
|
C
|
Tří opcí.
|
|
D
|
Pěti opcí.
|
Strategie "butterfly" vzniká současným nákupem dvou call opcí s různými realizačními hodnotami X1 a X3 a prodejem dvou call opcí s realizační hodnotou X2 (X1 < X2 < X3), realizovat lze též alternativně pomocí čtyř put opcí.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 107