4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Mají-li dvě call opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou expirace různé realizační ceny (strike prices), potom na dokonale likvidním trhu call opce s nižší realizační cenou v porovnání s druhou opcí:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Může být levnější nebo dražší.
|
|
B
|
Je vždy levnější.
|
|
C
|
Má stejnou cenu.
|
|
D
|
Je vždy dražší.
|
Call opce s nižší realizační cenou umožňuje budoucí nákup podkladového aktiva výhodněji (levněji), je tedy dražší.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 105