4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Strategie "straddle" vzniká kombinací:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Dvou call opcí se stejným podkladovým aktivem a různou dobou do expirace.
|
|
B
|
Call opce a put opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou do expirace.
|
|
C
|
Dvou put opcí se stejným podkladovým aktivem a různou dobou do expirace.
|
|
D
|
Opce a příslušného podkladového aktiva.
|
Strategie "straddle" vzniká současným nákupem (prodejem) call opce a put opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou do expirace.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 109