4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Která z níže uvedených strategií umožňuje investorovi, který ji realizuje, dosáhnout teoreticky neomezeného zisku?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Prodej put opce.
|
|
B
|
Prodej call opce.
|
|
C
|
Nákup put opce.
|
|
D
|
Nákup call opce.
|
V případě růstu ceny podkladového aktiva neomezeně roste i rozdíl S - X, který po odečtení prémie tvoří zisk investora při nákupu call opce.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2008, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102