4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Zvýší-li se volatilita podkladového aktiva, potom:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Cena call opce vzroste, cena put opce klesne.
|
|
B
|
Cena call opce klesne, cena put opce vzroste.
|
|
C
|
Cena call opce vzroste, cena put opce vzroste.
|
|
D
|
Cena call opce klesne, cena put opce klesne.
|
Zvýší-li se volatilita podkladového aktiva, vzroste cena call opce i cena put opce vzhledem k tomu, že vyšší volatilita může vést k výraznému zvýšení nebo snížení ceny podkladového aktiva.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 119