4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Je-li parametr delta call opce roven 0,6, potom parametr delta odpovídající put opce je roven:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
A
|
0,6.
|
B
|
0,4.
|
C
|
-0,6.
|
D
|
-0,4.
|
Delta put opce je číslo z intervalu <-1;0>, takové, že rozdíl "delta call opce" - "delta put opce" je roven 1.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 121