4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Investor prodá 500 call opcí na akcii A. Je-li parametr delta call opce roven 0,6, potom pro zajištění pozice investor:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
A
|
Koupí 300 akcií A.
|
B
|
Koupí 200 akcií A.
|
C
|
Prodá 300 akcií A.
|
D
|
Prodá 200 akcií A.
|
Prodané call opce se zajistí nákupem akcií v počtu 500 x 0,6 (součin počtu prodaných call opcí a delta call opce), tedy nákupem 300 akcií.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 121