4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Black-Scholesův model pro oceňování opcí:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Nelze použít pro oceňování ani evropských ani amerických opcí.
|
|
B
|
Lze použít pro oceňování evropských i amerických opcí.
|
|
C
|
Lze použít pouze pro oceňování amerických opcí.
|
|
D
|
Lze použít pouze pro oceňování evropských opcí.
|
Black-Scholesův model je spojitý model, proto jej lze použít pouze pro oceňování evropských opcí.
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, 2014, str. 520