4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Strategie zisková při očekávané klesající volatilitě podkladového aktiva je:
Odpovědi (Více správných odpovědí)
|
A
|
Short strangle.
|
|
B
|
Bullish spread.
|
|
C
|
Bearish spread.
|
|
D
|
Short straddle.
|
Short straddle i short strangle jsou strategie ziskové, pokud je cena podkladového aktiva blízko realizační ceny, tedy při nízké volatilitě podkladového aktiva.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 109, 110