1.2 pokročilé investiční strategie
Otázka: Co je cílem strategie dynamický delta-hedging (udržení delty portfolia blízko 0)?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Cílem je, aby portfolio nebylo citlivé na snižování časové hodnoty opcí.
|
|
B
|
Cílem je, aby portfolio nebylo citlivé na změnu úrokových sazeb.
|
|
C
|
Cílem je, aby portfolio nebylo citlivé na změny cen podkladových aktiv.
|
|
D
|
Cílem je, aby portfolio nebylo citlivé na zvyšování časové hodnoty opcí.
|
Delta označuje citlivost na změnu ceny podkladového aktiva. Delta hedging je tedy strategie zaměřená na snížení citlivosti na změny ceny. Profit strategie může pramenit z měnící se volatility (protože na změnu volatility zůstává strategie citlivá) a změny časové hodnoty opcí.
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, str. 521