c) investice a související rizika
Otázka: Rizikovost investice se měří pomocí:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Indexu korelace.
|
|
B
|
Alfy.
|
|
C
|
Indexu determinace.
|
|
D
|
Volatility (směrodatné odchylky).
|
Rizikovost investice se měří např. pomocí směrodatné odchylky (volatility), definované jako odmocnina z rozptylu. Jedná se o základní statistickou veličinu, která měří odchylky od průměrných hodnot. Index korelace (korelační koeficient) je ukazatel vzájemné míry závislosti např. mezi dvěma aktivy v portfoliu a jedná se o významnou proměnnou, která ovlivňuje celkové riziko portfolia. Index determinace je rovněž základní statistikou užívanou, např. při regresní analýze. Při analýze fondů kolektivního investování je využívána Alfa (Jensen alfa), která měří nadvýnos portfolio manažera vzhledem k podstupovanému riziku.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6. str. 204?206.