4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
Otázka: Podkladové aktivum se zajistí proti riziku poklesu jeho ceny z nabízených možností:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Nákupem call opce.
|
|
B
|
Nákupem put opce.
|
|
C
|
Prodejem call opce.
|
|
D
|
Prodejem put opce.
|
Nákupem put opce se investor zajišťuje proti poklesu podkladového aktiva, protože put opce při poklesu podkladového aktiva zvyšuje svoji hodnotu, čímž pokles podkladového aktiva kompenzuje.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 111