4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
Otázka: Je-li tržní cena podkladového aktiva S = 90 Kč, realizační cena (strike price) call opce na toto podkladové aktivum X = 100 Kč, realizační cena (strike price) put opce na toto podkladové aktivum X = 80 Kč, potom:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Call opce i put opce jsou v penězích (in the money).
|
|
B
|
Call opce je v penězích (in the money), put opce je mimo peníze (out of the money).
|
|
C
|
Call opce i put opce jsou mimo peníze (out of the money).
|
|
D
|
Call opce je mimo peníze (out of the money), put opce je v penězích (in the money).
|
Call opce je "mimo peníze" (out of the money), je-li tržní cena podkladového aktiva nižší než realizační cena (strike price), put opce je "mimo peníze" (out of the money), je-li tržní cena podkladového aktiva vyšší než realizační cena (strike price).
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, 2014, str. 518