4.11 základy oceňování derivátů
Otázka: S růstem ceny podkladového aktiva:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Roste cena call i put opce.
|
|
B
|
Změna ceny podkladového aktiva nemá vliv na call či put opci, ceny jsou již zafixovány.
|
|
C
|
Roste cena put opce.
|
|
D
|
Roste cena call opce.
|
S růstem (spotové) ceny podkladového aktiva se zvyšuje hodnota kupních opcí (každý spekulant bude chtít uplatnit opci s danou realizační cenou při vyšší ceně spotové) a klesá hodnota prodejních opcí (v případě rostoucích cen jde trh proti spekulantům na pokles, tzn. nebudou mít potřebu put opce uplatnit a jejich cena bude klesat).
zobrazit správné odpovědi
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6., str. 511