4.11 základy oceňování derivátů
Otázka: S vyšší hodnotou realizační ceny (strike price) podkladového aktiva je spojena:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Vyšší cena put opce.
|
|
B
|
Vyšší cena call opce.
|
|
C
|
Vyšší cena call opce i put opce.
|
|
D
|
Změna realizační ceny (strike price) podkladového aktiva nemá vliv na výši call či put opce, ceny jsou již zafixovány.
|
S poklesem realizační ceny (strike price) kupní opce roste cena této opce a klesá cena prodejní opce. Logicky čím nižší strike, tím vlastník opce uplatní nákupem podkladového aktiva stále nižší cenu a je o takovou opci zájem, roste poptávka, roste její cena. V případě prodejní opce zcela obráceně.
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, str. 521.