4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
Otázka: Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 72 Kč a tržní cena call opce je c = 6 Kč. Je-li S cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku pro které z nabízených možností:
Odpovědi (Více správných odpovědí)
|
A
|
S = 82.
|
|
B
|
S = 88.
|
|
C
|
S = 70.
|
|
D
|
S = 76.
|
Pro S = 78 získá investor na call opci rozdíl S - X = 6 Kč, čímž vykompenzuje náklad ve výši prémie 6 Kč, kterou zaplatil za call opci. Pro S > 78 pak realizuje celkově zisk.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 102