4.4 opce ? pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční
Otázka: Jsou-li call opce i put opce na stejné podkladové aktivum se stejnými parametry na penězích (at the money), potom na dokonale likvidním trhu:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Cena call opce je vždy vyšší než cena put opce.
|
|
B
|
Cena call opce může být vyšší nebo nižší než cena put opce.
|
|
C
|
Cena call opce je rovna ceně put opce.
|
|
D
|
Cena call opce je vždy nižší než cena put opce.
|
Jsou-li obě opce na penězích, je cena call opce vyšší než cena put opce, což vyplývá z parity put call, když rozdíl c - p je kladné číslo.
zobrazit správné odpovědi
P. doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., P. Záškodný, Finanční a investiční matematika, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., EU Press, Praha 2016, ISBN: 80-86754-11-1, str. 121